Ekonomická data a běžné ekonomické datové zdroje, obecné metodologické problémy

Seznámení s databázemi a zdroji dat: ČSÚ, Eurostat, OECD, WB, Bloomberg, Reuters, komerční databáze Bisnode, Magnus. Základní typologie, využitelnost, harmonizace a rozdíly, dostupnost a relevance dat.

Základní makroekonomické veličiny a jejich statistické ukazatele, způsoby sběru, měření, agregace a interpretace

HDP, cenové indexy, PPP/PPS, nezaměstnanost, platební bilance.

Sociální statistika a statistika obyvatelstva

Statistika obyvatelstva, statistika bydlení, sociálního zabezpečení a sociální péče, vzdělávacích aktivit a zdravotnictví.

Statistiky životního prostředí a statistiky V&V, kompozitní indexy

Odvětvová data a ukazatele

Základní ukazatele podle odvětví NACE a jejich specifita, odběratelsko-dodavatelské vztahy (I-O tabulky SIOT).

Ekonomický růst

Modely ekonomického růstu: Teorie – Harrod-Domarův model, Solowův model, lidský kapitál a modely endogenního růstu. Kritika Cobb-Douglasovy PF. Aplikace – odhad produkční funkce a produkční mezery. Růstové účetnictví a odhad Solowova rezidua. Konvergence (podmíněná vs nepodmíněná). Odhady modelů s lidským kapitálem (Makiw-Romer-Weil). Experiment nefunkčnosti CD funkce (McCombie 2011).

Spotřeba a investice

Teorie – keynesiánská spotřební funkce za jistoty, teorie permanentního důchodu, mezičasová spotřeba, CRRA funkce, spotřeba za nejistoty. Investice, rozhodování o investicích, Tobinovo q. Aplikace – odhad keynesiánské spotřební funkce, vysvětlení rozdílnosti spotřebních funkcí z hlediska teorie permanentního důchodu (permanent vs transitory income). Model spotřeby jako náhodné procházky. Modelování vztahu mezi úrokovou mírou a spotřebou a investicemi. Výpočet Tobinova q.

Inflace a monetární politika

Teorie – funkce poptávky po penězích, Fisherova identita a Fisherův efekt, efekt likvidity. Teorie očekávání a inflační cíl, otázka nezávislosti CB. Phillipsova křivka a její modifikace. Inflační daň monetární politiky (monetary seignorage) a poptávka po penězích, inflačně-daňová Lafferova křivka. Aplikace – verifikace Fisherovy rovnice, odhad modelu očekávané inflace, odhad Phillipsovy křivky a jejích modifikací. Vztah mezi nezávislostí centrálních bank a inflací. Odhad monetary seignorage.

Fiskální politika a zadlužení

Teorie – konstrukce státního rozpočtu, deficit a jeho typy. Ricardova (Ricardo-Barro) ekvivalence. Ponziho hra, udržitelnost vs neudržitelnost dluhu, pravděpodobnost defaultu. Zahraniční a domácí dluh. Efektivita fiskální politiky ve vztahu k hospodářskému cyklu a potenciálu. Dluh a politické prostředí (slabá vs silná vláda). Náklady dluhu, dluhová krize a dluhová past. Aplikace – analýza dluhu a jeho vývoj (strukturální deficit, zahraniční dluh, poměr k HDP), empirická verifikace Barro-Ricardovy hypotézy, zadlužení a cyklus, pravděpodobnostní model defaultu.

Chování spotřebitele

Teorie - Preference, axiomy chování spotřebitele, užitek a užitkové funkce, optimalizace spotřebitele.

Marshallova poptávka, dualita (nepřímá funkce užitku, výdajová funkce, Royova identita a Sheppardova Lemma), substituční a důchodový efekt, Slutského rovnice

Aplikace - modelování individuální poptávkové funkce na experimentálních datech, odhad elasticit poptávky na experimentálních datech, řešení modelových příkladů a situací.

Přebytek spotřebitele, kompenzující a ekvivalentní variace, rozhodování za rizika (očekávaný užitek, pojištění).

Technologie a produkční funkce, optimalizace a dualita

Aplikace - odhad produkčních funkcí dle jednotlivých firem a sektorů (data z databáze Bisnode).

Nákladová funkce, funkce nabídky, maximalizace zisku, poptávka po faktorech

Aplikace – odhad nákladových funkcí na mikrodatech (Bisnode). Modelování bodu zvratu a bodu uzavření firmy, modelování poptávky po faktorech (práce). Analýza produktivity, zisk a performance indikátory (ROE, ROA).

Odběratelsko-dodavatelské vztahy

Teorie: Input-output analýza, matice technických koeficientů, odhad multiplikace. Aplikace I-O analýzy, odhad multiplikace na experimentálních datech.